한국의 NCR(영업용순자본비율)과 상당히 비슷합니다. 
자기 자본 규제 비율은 증권 회사의 경영 건전성을 측정하는 지표의 하나로, 증권 회사의 매장에 제시되어 있습니다.

이 수치가 클수록, 증권 회사의 건전성이 높은 것으로 평가됩니다. 증권 회사는 자기 자본 규제 비율을 120 % 이상 유지하도록 증권 거래법에서 의무화되어 있습니다.

«증권 거래법의 규정»

증권 거래법의 규정은 증권 회사의 자기 자본 규제 비율이 140 % 아래로 떨어지면 금융 당국 (금융 기관)에 신고가 필요합니다. 또한 120 % 아래로 떨어지면 금융 기관은 업무 개선을 명할 수 있으며, 100 % 이하로 업무 정지를 명할 수 있다고합니다.

자기 자본 규제 비율

증권 거래법의 규정

140 %를 밑돌 경우

금융 기관에 신고해야

120 %를 밑돌 경우

금융 기관은 업무 방법의 변경 내용을 명시, 재산 공탁 기타 감독에 필요한 사항을 명할 수있다

100 %를 밑돌 경우

금융 기관은 3 개월 이내의 기간을 정하여 업무의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수있다

또한, 도쿄 증권 거래소에서 증권 회사의 자기 자본 규제 비율이 140 % 미만으로보고를 필요로하고 120 % 이하로 유가 증권의 매매 정지 또는 제한을 할 수 있다고하고 있습니다.

«산출 방법»

자기 자본 규제 비율은 고정화된 않은 자기 자본 금액을 위험 상당액로 나누어 산출합니다.

          


자기 자본 규제 비율 
(%) 120 % 이상

=

고정화되지 않은 자기 자본 금액

× 100 %


위험 상당액 (시장 위험 + 거래처 위험 + 기초적인 위험)

           

◆ 고정화되지 않은 자기 자본 금액

고정화되지 않은 자기 자본의 금액은 기본 항목 (자기 자본) + 보완 항목 (충당금 및 후순위 채무 등) - 공제 자산 (고정 자산)으로 산출됩니다.

◆ 리스크 상당액

위험 상당액은 시장 위험 상당액 + 거래처 위험 상당액 + 기본 위험 상당액 계산됩니다.

위험 상당액

위험 발생 요인

시장 위험 상당액

보유 증권 등의 가격 변동

거래처 리스크 상당액

거래 상대방의 계약 불이행 등

기초적인 위험 상당액

일상적인 업무 (사무 처리 오류 등)

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금융기관의 전 영역에서 리스크관리 데이터에 대한 요구가 확대되고 있으며, 리스크 업무별 Data의 이중관리 및 처리복잡성을 해결하는 통합 데이터 마트를 통해 리스크 관리 테이터를 생성/제공합니다.

데이터 통합 관리, 데이터 정확성/일관성/적시성 및 시스템 유연성/확장성을 위해 데이터 모델, 데이터 추출/변환 및 데이터 품질 관리로 구성되는 RDM을 구축합니다.


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i-TRM 에서 위험자본관리를 위한 프로세스를 구현합니다.  

 

i-TRM은 위험자본관리와 RAPM 등을 위한 시스템으로 다음의 특징을 가집니다.

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증권사는 자금의 조달 및 운용과 관련된 유동성 및 금리 리스크를 조기에 예측하고, 체계적인 관리를 통한 적정 수준의 리스크를 관리함으로써 안정적인 운영 기반을 마련해야 합니다.

 

i-LRM은 유동성 및 금리 리스크 측정에 대하여 다음의 기능을 가지고 있습니다.

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i-NCR 시스템은 증권사가 보유하고 있는 자산 데이터를 집결하고 증권업 감독 규정의 표준 방식에 의해 순 자본 비율을 산출하여, 증권사의 자본 적정성을 측정하는 데에 그 목적이 있습니다.



증권사
에서 활용가능한 자산에 대한 특징을 반영하여 구현이 되어야 하며, 제안사는 타 구축 사례를 통해서 그 역량을 보유하고 있습니다.

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증권사의 통합된 리스크 관리를  위해  통합된 RDM을 구축하고, 시장,신용,유동성/금리,운영,통합 리스크 관리 및  규제자본 관리를 지원하는 종합 리스크 관리시스템을 구축합니다.



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