(주)유니타스의 금융리스크GRC는 부산은행의 바젤III유동성 규제 대응 시스템 구축 프로젝트를 수주하였습니다.

기간은 2016.06 ~ 2016.11이며, 컨설팅과 구현을 전부 담당하고 있습니다.

주요 구현 기능은, 유동성커버리지비율(LCR) 산출, 순안정조달비율(NSFR)산출, 모니터링보고서 산출, 및 시뮬레이션과 위기상황분석, 조기경보지표 산출을 구현합니다.

이를 위해, 자산부채의 모든 계좌들을 각종보고서를 대응할 수 있는 CODE체계로 묶어서 구현합니다. 이는 대용량데이터들을 바젤3유동성규제지표 대응을 할 수 있는 바젤3유동성 속성 정보를 가지고 데이터들을 축소하여 다양한 산출에 대응 할 수 있는 효율적인 체계를 구축을 의미합니다. 

특히 내년부터 일별 공시체계 대응 및 시뮬레이션을 통한 예측을 위해, 월중 일별 규제지표 산출 뿐만 아니라 월말까지 남은 일자별로 시뮬레이션 LCR산출까지 반영하여 효율적인 관리를 할 수 있게 합니다. 또한 월별로 미래시점별 예측을 가능 할 수 있게 구현합니다.  시뮬레이션의 정교성을 위해 신규자금량과 만기구조, Roll-over를 반영한 체계로 구현합니다.   



Posted by Community of Veritas